Описание краткое

Рынок негосударственного пенсионного обеспечения и деятельность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) затронули серьезные изменения. За деятельностью НПФ будет усиливается контроль государства, сами фонды будут акционированы и включены в обязательную систему страхования с целью гарантирования прав застрахованных лиц, введена система риск-менеджмента и международных стандартов финансовой отчетности. Изменяются правила взаимодействия негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний и спецдепозитариев. Все эти изменения имеют массу нюансов, которые необходимо будет учитывать негосударственным пенсионным фондам в процессе своей деятельности.

В этой связи Институт МФЦ проводит курс по практическим вопросам построения системы риск-менеджера.

Описание полное

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМИНАРА:

Риск-менеджмент в негосударственных пенсионных фондах. Определение риска и виды риска. Цели, предмет и методы, стандарты риск-менеджмента. Система управления рисками. Идентификация рисков и карта рисков. Организационная структура риск-менеджмента. Российское и международное законодательство по риск-менеджменту.
Стратегические и законодательные риски в деятельности НПФ. Изменения в законодательстве. Акционирование негосударственных пенсионных фондов. Вступление в программу обязательного гарантирования пенсионных накоплений. Изменения в регулировании деятельности. Изменения в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Финансовые инструменты и основные риски инструментов. Сущность, виды, классификация финансовых инструментов. Облигации, акции, фьючерсы и опционы, другие финансовые инструменты. Особенности работы на финансовых рынках и связанные с этим риски.
Финансовые риски. Управление рыночными рисками. Рыночные риски: определения и классификация. Процентный риск, риск ликвидности, валютный риск, риск волатильности. Способы управления рыночными рисками. Value-at-Risk (VaR). Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло. Условный VaR (CVaR). Cтресс-тестирование. Организация системы управления рисками в финансовой компании.
Финансовые риски. Управление кредитными рисками. Кредитные риски: определения и классификация. Политика управления кредитными рисками. Понятие кредитного рейтинга, вероятность дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления. Оценка суммы, подверженной риску. Оценка ожидаемых и неожиданных потерь.
Управление операционными рисками. Операционные риски: определения и классификация. Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска, операционный Value-at-Risk. Человеческий фактор и ошибки. Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов. План действий в чрезвычайных ситуациях.
Риски поло-возрастной структуру клиентской базы. Анализ поло-возрастной структуры клиентской базы негосударственного пенсионного фонда и связанные с ней риски. Типы используемых таблиц смертности.

Целевая аудитория

К участию приглашаются руководители, контролеры, риск-менеджеры, специалисты негосударственных пенсионных фондов.